Сравнение GMOV с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
GMOV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOV и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOV и SCHV
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
GMOV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
GMOV
SCHV
Сравнение GMOV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.91 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GMOV и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и SCHV
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и SCHV
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.08% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.93% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.58% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.86% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и SCHV
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.13% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 8.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.42% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.48% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.91% | -1.42% |