Сравнение GMOV с SCHV
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 26.19% vs 24.62% for SCHV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам GMOV и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 14.81% | -1.63% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.88% | 16.02% | -2.42% |
Correlation
The correlation between GMOV and SCHV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between GMOV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
GMOV
SCHV
Сравнение GMOV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.62 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 14.27 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и SCHV
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.08% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.83% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.81% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и SCHV
GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.36% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.85% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.18% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.55% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.91% | -2.16% |
Сравнение комиссий GMOV и SCHV
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и SCHV
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCHV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and SCHV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOV has higher volatility (3.77%) compared to SCHV (3.36%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs SCHV's -37.08%.
On 1-year performance, GMOV leads with 26.19% vs 24.62% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 26.19% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
GMOV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.80% for SCHV.
GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: GMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.04% for SCHV.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор