PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

GMOV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и ELCV

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с GCOWGMOV с CSTKGMOV с FDLGMOV с ABEQ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с ESSC

Сравнение комиссий GMOV и ELCV

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

GMOV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.74

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMOV и ELCV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и ELCV

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и ELCV

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-18.38%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.79%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.69%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.11%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.48%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и ELCV

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.30%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.89%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.15%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.70%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.70%

-0.21%