Сравнение GMOV с CSTK
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMOV returned 29.50% vs 27.86% for CSTK. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOV показывает доходность 17.54%, а CSTK немного ниже – 17.23%.
GMOV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
CSTK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.30K | $168.24K | $239.38K | |
| $365.59K | $520.66K | $522.57K |
Сравнение доходности по годам GMOV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 17.54% | 18.65% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 17.23% | 18.16% |
Correlation
The correlation between GMOV and CSTK is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between GMOV and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
GMOV
CSTK
Сравнение GMOV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.15 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 12.57 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и CSTK
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -8.87% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -8.87% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.02% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.16% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.22% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и CSTK
GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.81% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.48% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.30% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.40% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.40% | +3.24% |
Сравнение комиссий GMOV и CSTK
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и CSTK
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CSTK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.09% | 1.44% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.85% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and CSTK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOV has higher volatility (3.24%) compared to CSTK (2.81%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, GMOV leads with 29.50% vs 27.86% for CSTK. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 29.50% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
CSTK has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.85% for GMOV.
They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.35% for CSTK.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор