- CUSIP
- 90139K605
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 28 окт. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Value (Gross)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOV
GMO U.S. Value ETF (GMOV) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции GMOV — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO U.S. Value ETF (GMOV) показал доход в 9.39% с начала года и 23.59% за последние 12 месяцев.
GMO U.S. Value ETF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GMOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMOV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 2.51% | -3.42% | 6.20% | 1.54% | -1.35% | 9.39% | ||||||
| 2025 | 4.38% | -0.43% | -2.97% | -4.06% | 2.27% | 4.90% | -0.16% | 5.76% | 0.16% | -0.84% | 3.58% | 1.81% | 14.81% |
| 2024 | -1.44% | 6.23% | -6.04% | -1.63% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Value ETF has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.69, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.27%) than losses (75.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 78.27%
- Участие в снижении
- 75.70%
Комиссия
Комиссия GMOV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOV имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.46 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 10.92 | +2.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.54 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.04% | 1.98% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO U.S. Value ETF показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка GMO U.S. Value ETF составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.71%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.08%март 2026 г. | 1mo 9d | 1mo 4d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.73%окт. 2025 г. | 4d | 17d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.93%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.68%июнь 2026 г. | 13d | — | 19d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GMOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.78% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -9.10% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.21% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.71% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.04% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOV
Добавьте GMO U.S. Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOV