Сравнение GMOV с INVG
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. GMOV is passively managed, while INVG is actively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 5.61% for INVG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.87%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 15.70% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.87% | 4.69% |
Correlation
The correlation between GMOV and INVG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. INVG — Ранг доходности на риск
GMOV
INVG
Сравнение GMOV c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и INVG
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -3.15% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -3.15% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.71% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 4.42% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 4.42% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 4.42% | +10.52% |
Сравнение комиссий GMOV и INVG
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и INVG
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности INVG в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.67% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and INVG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 5.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
INVG has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.00% for GMOV.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор