PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с QLTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Quality ETF (QLTI).

GMOV и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOV и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и QLTI

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -5.05%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с ABEQGMOV с CSTKGMOV с FDL
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с VIDIQLTI с CILQLTI с FDT

Сравнение комиссий GMOV и QLTI

GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
GMOV
GMO U.S. Value ETF

Доходность на риск

GMOV vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.45

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.75

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

2.06

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.45

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.09

+0.65

Корреляция

Корреляция между GMOV и QLTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и QLTI

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QLTI в 0.54%

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и QLTI

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-14.82%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.72%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-10.24%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.33%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.79%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и QLTI

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.24%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.81%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.85%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.23%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.23%

-0.74%