Сравнение GMOV с DHLX
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.72%.
GMOV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 10.49% | 4.79% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.72% | 1.24% |
Correlation
The correlation between GMOV and DHLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. DHLX — Ранг доходности на риск
GMOV
DHLX
Сравнение GMOV c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.07 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и DHLX
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -8.40% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.60% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.41% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 11.42% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.42% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.42% | +3.52% |
Сравнение комиссий GMOV и DHLX
GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и DHLX
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.02% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and DHLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
GMOV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.41% for DHLX.
GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: GMO and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор