Сравнение GMOV с KEAT
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. GMOV is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 26.00% for KEAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 14.81% | -1.27% |
KEAT Keating Active ETF | 9.60% | 22.76% | -3.64% |
Correlation
The correlation between GMOV and KEAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between GMOV and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. KEAT — Ранг доходности на риск
GMOV
KEAT
Сравнение GMOV c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 4.32 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 11.73 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.55 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и KEAT
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -7.45% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.04% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.45% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.58% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.22% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и KEAT
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 2.34%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.30% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 10.26% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.27% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.27% | +4.67% |
Сравнение комиссий GMOV и KEAT
GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и KEAT
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности KEAT в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
KEAT Keating Active ETF | 2.24% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and KEAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (2.62%) compared to GMOV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs KEAT's -7.45%.
On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 26.00% for KEAT. On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.00% for GMOV.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: GMO and Keating. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.85% for KEAT.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор