Сравнение GMOV с DEW
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 26.94% for DEW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам GMOV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 14.81% | -1.27% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.69% | 22.39% | -2.68% |
Correlation
The correlation between GMOV and DEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GMOV and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. DEW — Ранг доходности на риск
GMOV
DEW
Сравнение GMOV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 4.27 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 16.82 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.29 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и DEW
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -65.55% | +48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.34% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -12.44% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.61% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и DEW
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 2.34%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.86% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.22% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 9.65% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.00% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.53% | -0.59% |
Сравнение комиссий GMOV и DEW
GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и DEW
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DEW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.19% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and DEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEW has higher volatility (2.86%) compared to GMOV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs DEW's -65.55%.
On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 26.94% for DEW. On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.00% for GMOV.
GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: GMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.58% for DEW.
DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор