Сравнение GMOM с USVM
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds. GMOM is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.51%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и USVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.
GMOM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.92%
USVM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOM и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.26% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 3.44% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 22.25% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.06% |
Correlation
The correlation between GMOM and USVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between GMOM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. USVM — Ранг доходности на риск
GMOM
USVM
Сравнение GMOM c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.13 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 15.64 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и USVM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -42.38% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.36% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -24.34% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.27% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.80% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.20% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и USVM
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.95% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.89% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.67% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 19.55% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 21.90% | -8.98% |
Сравнение комиссий GMOM и USVM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и USVM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности USVM в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.80% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and USVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (3.75%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs USVM's -42.38%.
On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 7.51% for GMOM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.51% for GMOM.
They also come from different issuers: Cambria and Victory Capital. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.29% for USVM.
USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор