PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с TYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, GMOM returned 29.52% vs 3.96% for TYLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.46%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

TYLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и TYLD

2026 (YTD)20252024
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%8.54%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.46%4.05%5.15%

Correlation

The correlation between GMOM and TYLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH

Доходность на риск

GMOM vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
5.28

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
10.60

-7.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.49

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

33.44

-30.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

121.83

-109.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

5.28

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.52

-2.03

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TYLD

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-1.06%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-0.12%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.04%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-0.11%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.03%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TYLD

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.26%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

0.55%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

0.75%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

1.77%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

1.77%

+11.05%

Сравнение комиссий GMOM и TYLD

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TYLD

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TYLD в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.69%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and TYLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, GMOM leads with 29.52% vs 3.96% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOM has performed better with a 29.52% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.58% for GMOM.

Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор