PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с TRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. GMOM is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.06%/yr vs 5.94%/yr for TRTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 10.26%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-7.73%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Correlation

The correlation between GMOM and TRTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between GMOM and TRTY shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMOM и TRTY

Секторы
GMOM
TRTY

Энергетика

20.7%
18.2%

Промышленность

16.1%
13.4%

Сырьевые материалы

15.6%
11.1%

Финансовые услуги

12.0%
15.8%

Коммунальные услуги

11.0%
6.9%

Технологии

8.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Недвижимость

2.2%
8.7%

Здравоохранение

1.1%
2.6%

Энергетика

GMOM
20.7%
TRTY
18.2%

Промышленность

GMOM
16.1%
TRTY
13.4%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
TRTY
11.1%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
TRTY
15.8%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
TRTY
6.9%

Технологии

GMOM
8.4%
TRTY
7.7%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
TRTY
7.9%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
TRTY
3.9%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
TRTY
3.8%

Недвижимость

GMOM
2.2%
TRTY
8.7%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
TRTY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

GMOM vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.50

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.16

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.34

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

17.93

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TRTY

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-22.35%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.49%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-9.25%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-13.72%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.48%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-4.16%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.33%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TRTY

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.20%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.25%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.54%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.62%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

10.41%

+2.41%

Сравнение комиссий GMOM и TRTY

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TRTY

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TRTY в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and TRTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs TRTY's -22.35%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.06% vs 5.94% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор