Сравнение GMOM с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
GMOM и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 4.11% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и QTR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
GMOM vs. QTR — Ранг доходности на риск
GMOM
QTR
Сравнение GMOM c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.59 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.49 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.22 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и QTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и QTR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и QTR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -31.72% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.29% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -9.70% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.50% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и QTR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.04% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.86% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.47% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.16% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.16% | -5.40% |