PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMOM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с PTH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. GMOM is actively managed, while PTH is passively managed. Over the past 10 years, GMOM returned 6.87%/yr vs 14.84%/yr for PTH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 6.87% против 14.84% соответственно.

GMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
2.57%
С начала года
8.08%
1 год
22.56%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.87%

PTH

1 день
2.28%
1 месяц
12.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
19.81%
1 год
60.76%
3 года*
15.33%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.08%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		19.81%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between GMOM and PTH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.39

The correlation between GMOM and PTH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с TZINXGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

GMOM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.50

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.30

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.10

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

12.85

-5.51

GMOM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOM и PTH

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-53.52%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.98%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-27.51%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-50.07%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-53.52%

+28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.44%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-16.94%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.75%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и PTH

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.73%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.48%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

19.41%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

24.42%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

25.69%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

27.34%

-14.42%

Сравнение комиссий GMOM и PTH

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и PTH

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PTH в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.51%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.56%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and PTH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.48%) compared to GMOM (3.73%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.84% vs 6.87% for GMOM. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.84% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

PTH has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.51% for GMOM.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор