PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с DVOL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. GMOM is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 6.40%/yr vs 7.04%/yr for DVOL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.65%.

GMOM

1 день
-3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
8.43%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.78%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.27%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.74%
1 год
2.99%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-7.16%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.65%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between GMOM and DVOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.48

The correlation between GMOM and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMOM и DVOL

Секторы
GMOM
DVOL

Энергетика

20.7%
14.0%

Промышленность

16.1%
16.6%

Сырьевые материалы

15.6%
6.0%

Финансовые услуги

12.0%
18.8%

Коммунальные услуги

11.0%
3.0%

Технологии

8.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.2%

Недвижимость

2.2%
12.1%

Здравоохранение

1.1%
3.7%

Энергетика

GMOM
20.7%
DVOL
14.0%

Промышленность

GMOM
16.1%
DVOL
16.6%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
DVOL
6.0%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
DVOL
18.8%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
DVOL
3.0%

Технологии

GMOM
8.4%
DVOL
4.7%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
DVOL
9.4%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
DVOL
3.6%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
DVOL
8.2%

Недвижимость

GMOM
2.2%
DVOL
12.1%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
DVOL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с BDGSDVOL с DGRWDVOL с MTUM

Доходность на риск

GMOM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.26

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.46

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.31

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

1.07

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.26

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GMOM и DVOL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-38.26%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.82%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-11.66%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-24.65%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.88%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.17%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.81%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и DVOL

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.02%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.37%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.79%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

14.40%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

17.72%

-4.86%

Сравнение комиссий GMOM и DVOL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и DVOL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and DVOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (4.38%) compared to DVOL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.04% vs 6.40% for GMOM. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.04% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.68% for DVOL.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.60% for DVOL.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор