Сравнение GMOI с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
GMOI и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.72% | 34.42% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 7.72%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и RODM
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
GMOI vs. RODM — Ранг доходности на риск
GMOI
RODM
Сравнение GMOI c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.41 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 3.14 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 16.08 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.50 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и RODM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и RODM
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и RODM
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -35.98% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.49% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.11% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.46% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и RODM
GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.19% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.94% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 13.38% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.41% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.21% | +0.56% |