Сравнение GMOI с IDHQ
GMOI (GMO International Value ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GMOI tracks the MSCI World ex USA Value while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 37.37% vs 35.69% for IDHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам GMOI и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 45.64% | -4.48% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | -7.63% |
Correlation
The correlation between GMOI and IDHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between GMOI and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
GMOI
IDHQ
Сравнение GMOI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.67 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 10.49 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и IDHQ
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -73.84% | +59.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.44% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.19% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -21.07% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.41% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и IDHQ
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 3.29%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.74% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 18.89% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 20.74% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.84% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.96% | -2.55% |
Сравнение комиссий GMOI и IDHQ
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и IDHQ
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and IDHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to GMOI (3.29%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs IDHQ's -73.84%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.37% vs 35.69% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.37% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.03% for IDHQ.
GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.29% for IDHQ.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор