Сравнение GMOI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
GMOI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и FDT
GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
GMOI vs. FDT — Ранг доходности на риск
GMOI
FDT
Сравнение GMOI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 3.59 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.30 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 17.64 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.36 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и FDT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и FDT
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и FDT
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -46.10% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -13.41% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -8.75% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -10.86% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.27% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и FDT
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.78% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 14.05% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 19.39% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.87% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.33% | -2.56% |