PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOI с FDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOI (GMO International Value ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - GMOI tracks the MSCI World ex USA Value while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 34.93% vs 45.78% for FDT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 19.01%.

GMOI

1 день
-1.93%
1 месяц
-1.37%
С начала года
11.76%
6 месяцев
15.15%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-4.71%
1 месяц
-4.34%
С начала года
19.01%
6 месяцев
21.30%
1 год
45.78%
3 года*
27.63%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOI и FDT

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		11.76%45.64%-4.57%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		19.01%52.21%-2.45%

Correlation

The correlation between GMOI and FDT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between GMOI and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с AVIVGMOI с IVLUGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с EDGI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

GMOI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.10

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.43

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

13.29

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.38

+1.67

Просадки

Сравнение просадок GMOI и FDT

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-46.10%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.41%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.68%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-10.77%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.45%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и FDT

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 3.90%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.24%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

16.69%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

19.06%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

18.35%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.58%

-2.94%

Сравнение комиссий GMOI и FDT

GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и FDT

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FDT в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.99%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
GMOI
GMO International Value ETF		2.45%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOI and FDT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (8.24%) compared to GMOI (3.90%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 45.78% vs 34.93% for GMOI. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 45.78% return vs 34.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.45% for GMOI.

GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: GMO and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.80% for FDT.

GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOI и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор