Сравнение GMOI с EDGI
GMOI (GMO International Value ETF) and EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GMOI is passively managed, while EDGI is actively managed. Over the past year, GMOI returned 33.28% vs 20.94% for EDGI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.97%/yr for EDGI.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и EDGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у EDGI с доходностью 7.97%.
GMOI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и EDGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 10.90% | 45.64% | -4.48% |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 7.97% | 26.77% | -5.22% |
Correlation
The correlation between GMOI and EDGI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GMOI and EDGI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. EDGI — Ранг доходности на риск
GMOI
EDGI
Сравнение GMOI c EDGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | EDGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.64 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 5.78 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и EDGI
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, примерно равная максимальной просадке EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EDGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | EDGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -14.52% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.84% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.37% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.88% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.63% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и EDGI
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.00%, в то время как у 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | EDGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.50% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 14.03% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.07% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.48% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.48% | -0.92% |
Сравнение комиссий GMOI и EDGI
GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EDGI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и EDGI
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EDGI в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 1.83% | 1.97% | 0.61% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.47% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and EDGI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGI has higher volatility (6.50%) compared to GMOI (4.00%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs EDGI's -14.52%.
On 1-year performance, GMOI leads with 33.28% vs 20.94% for EDGI. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 33.28% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.83% for EDGI.
They also come from different issuers: GMO and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.97% for EDGI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и EDGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор