PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

GMOI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и AVDE

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий GMOI и AVDE

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

GMOI
GMO International Value ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

GMOI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.64

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.96

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

11.66

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.61

+1.57

Корреляция

Корреляция между GMOI и AVDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и AVDE

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и AVDE

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-36.99%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.48%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.54%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.26%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.91%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и AVDE

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.17%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.00%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.08%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.15%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.94%

-3.17%