Сравнение GMOEX с GUSTX
GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - GMOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO, while GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOEX returned 9.83%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GMOEX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и GUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 43.56%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GMOEX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 9.83% против -13.74% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 43.56%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 9.83%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- -13.74%
Сравнение доходности по годам GMOEX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 43.56% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 1.46% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Correlation
The correlation between GMOEX and GUSTX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | -0.00 |
The correlation between GMOEX and GUSTX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOEX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMOEX
GUSTX
Сравнение GMOEX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 7.41 | -5.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 20.36 | -14.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 57.94 | -37.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 3.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.54 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и GUSTX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, примерно равная максимальной просадке GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GUSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -79.98% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -0.20% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -1.19% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -1.19% | -42.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -79.98% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -77.68% | +75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.44% | -36.05% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.07% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и GUSTX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 0.34% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 0.87% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 1.22% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 1.75% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 25.45% | -8.28% |
Сравнение комиссий GMOEX и GUSTX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и GUSTX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GUSTX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 3.49% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.82% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GMOEX and GUSTX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOEX has higher volatility (12.36%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, GMOEX dropped -76.43% vs GUSTX's -79.98%.
GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOEX и GUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор