Сравнение GMOEX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOEX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GMOEX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 6.51% против -13.82% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOEX и GUSTX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GMOEX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMOEX
GUSTX
Сравнение GMOEX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.18 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 10.74 | -8.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 7.08 | -5.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 20.50 | -17.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 57.63 | -47.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.18 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.55 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.44 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GMOEX и GUSTX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и GUSTX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и GUSTX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, примерно равная максимальной просадке GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -79.98% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -0.20% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -1.19% | -42.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -79.98% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -77.89% | +49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -35.62% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.07% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и GUSTX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOEX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 0.29% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 0.83% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 1.21% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 1.73% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 25.44% | -8.82% |