- ISIN
- US3620076014
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 8 дек. 1993 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $50,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOEX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) прибавил 33.8% с начала года. Текущая цена акции GMOEX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMOEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) показал доход в 33.83% с начала года и 55.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMOEX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
GMO Emerging Markets Fund
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 33.83%
- 6 месяцев
- 34.65%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GMOEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GMOEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 15 июл. 2008 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.90% | 7.03% | -10.55% | 9.85% | 20.34% | -3.77% | 33.83% | ||||||
| 2025 | 1.58% | -0.75% | 2.32% | 0.37% | 5.88% | 5.59% | 2.41% | 3.45% | 3.79% | 3.28% | -1.30% | 3.17% | 33.86% |
| 2024 | -2.05% | 3.37% | 0.66% | 1.11% | 2.31% | 0.48% | -1.70% | 1.85% | 3.67% | -4.30% | -1.63% | -1.51% | 1.95% |
| 2023 | 8.86% | -6.95% | 1.73% | 0.36% | -2.59% | 3.39% | 6.51% | -5.99% | -0.18% | -2.27% | 8.84% | 6.27% | 17.68% |
| 2022 | -1.49% | -10.86% | -8.25% | -5.73% | 1.58% | -6.36% | -1.61% | -0.71% | -11.58% | -0.57% | 14.66% | -3.80% | -31.57% |
| 2021 | 3.05% | 1.91% | 0.90% | 0.94% | 2.91% | -1.35% | -4.08% | 2.50% | -4.05% | 1.06% | -4.89% | 3.65% | 2.05% |
Метрики бенчмарка
GMO Emerging Markets Fund has an annualized alpha of -1.69%, beta of 0.70, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participated in 113.44% of S&P 500 Index downside but only 89.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 89.57%
- Участие в снижении
- 113.44%
Комиссия
Комиссия GMOEX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOEX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.29 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 10.15 | +5.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $0.89 | $1.43 | $1.75 | $1.53 | $1.30 | $1.60 | $0.99 | $0.90 | $0.60 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.74% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.42 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 76.43%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO Emerging Markets Fund составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.43%март 2009 г. | 1y 4mo | — | 18y 8moнояб. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -63.65%сент. 1998 г. | 1y 1mo | 5y 3mo | 6y 4moавг. 1997 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -34.92%март 1995 г. | 5mo 14d | 2y 3mo | 2y 9moсент. 1994 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -24.29%июль 2006 г. | 2mo 9d | 10mo 8d | 1y 12dмай 2006 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.58%май 2004 г. | 1mo 4d | 5mo 20d | 6mo 24dапр. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| GMOEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -56.78% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.10% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -25.43% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.92% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -3.31% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -10.71% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.05% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOEX
Добавьте GMO Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOEX