Сравнение GMOEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	5.22%	33.86%	1.95%	17.68%	-31.57%	2.05%	5.50%	22.15%	-11.48%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

GMOEX

1 день: 2.37%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 10.07%

1 год: 35.25%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 1.97%

10 лет*: 6.51%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с GMOEX:

GMOEX с VPMAX GMOEX с FCEEX GMOEX с GABFX GMOEX с EITEX GMOEX с ESCIX GMOEX с GHVIX GMOEX с GLLSX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий GMOEX и EMPTX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

GMOEX

GMO Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMOEX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.26	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.84	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.43	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	2.42	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	9.35	+0.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMOEX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.26	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.09	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.33	-0.20

Корреляция

Корреляция между GMOEX и EMPTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и EMPTX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	4.76%	5.01%	3.79%	6.00%	8.08%	4.48%	3.71%	4.63%	3.36%	2.56%	2.21%	1.15%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и EMPTX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMOEX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.43%	-46.03%	-30.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-14.50%	+1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.50%	-41.73%	-1.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.26%	-11.81%	-16.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.56%	-18.72%	-18.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.94%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и EMPTX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMOEX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.24%	9.66%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	13.96%	-1.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	18.98%	-2.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	18.90%	-3.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	19.24%	-2.62%

Сравнение GMOEX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и EMPTX

Сравнение доходности по годам GMOEX и EMPTX

Доходность по периодам

GMOEX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMOEX и EMPTX

Доходность на риск

GMOEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

GMOEX

EMPTX

Сравнение GMOEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMOEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)