PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.84% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с GHVIXGMOEX с EAEMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GMOEX и ESCIX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.72

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.58

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.50

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

14.51

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между GMOEX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и ESCIX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и ESCIX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-48.76%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.84%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-36.59%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-48.76%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-0.74%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-13.44%

-24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.49%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и ESCIX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

0.00%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.91%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.72%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.86%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.64%

-1.02%