Сравнение GMOEX с GABFX
GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GMOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOEX returned 9.16%/yr vs 0.39%/yr for GABFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GMOEX charges 0.90%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и GABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции GMOEX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 0.39% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 33.83%
- 6 месяцев
- 34.65%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.16%
GABFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам GMOEX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 33.83% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -4.60% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GMOEX and GABFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between GMOEX and GABFX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOEX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GMOEX
GABFX
Сравнение GMOEX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOEX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.10 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | -0.25 | +15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и GABFX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -27.84% | -48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.58% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -19.48% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -27.84% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -27.84% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -18.35% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -7.33% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и GABFX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 2.32% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 6.58% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 10.20% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.03% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 10.37% | +6.98% |
Сравнение комиссий GMOEX и GABFX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и GABFX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GABFX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.82% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 3.74% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMOEX and GABFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOEX has higher volatility (10.89%) compared to GABFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GMOEX dropped -76.43% vs GABFX's -27.84%.
GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOEX и GABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор