PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOEX имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции EITEX немного впереди с 6.80%.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMXGMOEX с ESCIXGMOEX с GAAVX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GMOEX и EITEX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.00

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.04

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.38

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.39

Корреляция

Корреляция между GMOEX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и EITEX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EITEX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и EITEX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-61.70%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.88%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-25.99%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-43.10%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-7.05%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-14.00%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.64%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и EITEX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.14%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.01%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.40%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.08%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.69%

+2.93%