Сравнение GMOEX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOEX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 13.94% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOEX и GAAVX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GMOEX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GMOEX
GAAVX
Сравнение GMOEX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.95 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.08 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.79 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.05 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GMOEX и GAAVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и GAAVX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и GAAVX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -9.59% | -66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -3.09% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -9.59% | -33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -1.20% | -27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -3.11% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.54% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и GAAVX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 1.85% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 4.81% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 6.82% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 5.81% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.87% | +10.75% |