Сравнение GMOEX с GBFFX

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOEX имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции GBFFX немного впереди с 6.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMOEX и GBFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GBFFX.

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.