Сравнение GMMA с TRTY
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и TRTY (Cambria Trinity ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. GMMA управляется активно, а TRTY пассивно. За последний год GMMA показал 5.89% против 28.19% у TRTY. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.44% у TRTY.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и TRTY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 8.99%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 8.99% | 16.35% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и TRTY составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между GMMA и TRTY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GMMA
TRTY
Сравнение GMMA c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.03 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.79 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.56 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 23.41 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.03 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и TRTY
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -22.35% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.49% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.39% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.23% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.30% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и TRTY
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.67% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 8.43% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 9.40% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.74% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.46% | -3.26% |
Сравнение комиссий GMMA и TRTY
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и TRTY
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TRTY в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.04% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |