Сравнение GMMA с TDSC
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) — оба биржевые фонды: GMMA — это Tactical Allocation, активно управляемый GammaRoad Capital Partners, а TDSC — Actively Managed, активно управляемый Exchange Traded Concepts. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 19.69% у TDSC. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.69% у TDSC.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и TDSC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 5.57%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 5.57% | 6.56% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и TDSC составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между GMMA и TDSC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. TDSC — Ранг доходности на риск
GMMA
TDSC
Сравнение GMMA c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.18 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.10 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.98 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 15.39 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.18 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и TDSC
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TDSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -21.51% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.35% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.41% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.61% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.38% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и TDSC
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.49% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 6.94% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 9.13% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.32% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.28% | -3.08% |
Сравнение комиссий GMMA и TDSC
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и TDSC
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TDSC в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.12% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |