Сравнение GMMA с SFTY
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, GMMA returned 7.95% vs 20.26% for SFTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 7.29%.
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 6.08% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.29% | 12.10% |
Correlation
The correlation between GMMA and SFTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. SFTY — Ранг доходности на риск
GMMA
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и SFTY
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -8.64% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.64% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.64% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.14% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 12.03% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.03% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.03% | -4.70% |
Сравнение комиссий GMMA и SFTY
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и SFTY
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SFTY в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and SFTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SFTY leads with 20.26% vs 7.95% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 20.26% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Horizon. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор