Сравнение GMMA с ONOF
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. GMMA управляется активно, а ONOF пассивно. За последний год GMMA показал 5.89% против 24.21% у ONOF. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. GMMA взимает 0.75% в год против 0.39% у ONOF.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и ONOF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью -1.20%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -1.20% | 8.90% | 5.15% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и ONOF составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между GMMA и ONOF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. ONOF — Ранг доходности на риск
GMMA
ONOF
Сравнение GMMA c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.10 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.51 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 12.14 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.10 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и ONOF
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -26.21% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.86% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.00% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.30% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.98% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и ONOF
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.22% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 8.66% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 11.66% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.35% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.42% | -7.22% |
Сравнение комиссий GMMA и ONOF
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и ONOF
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ONOF в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.40% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |