PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TBFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TBFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 15.23% for TBFC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TBFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у TBFC с доходностью 5.77%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TBFC

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%9.36%

Correlation

The correlation between ELM and TBFC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between ELM and TBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и TBFC

Секторы
ELM
TBFC

Технологии

22.0%
21.1%

Финансовые услуги

18.3%
18.0%

Промышленность

12.6%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.1%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.3%

Энергетика

4.8%
7.3%

Недвижимость

4.7%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
3.8%

Технологии

ELM
22.0%
TBFC
21.1%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
TBFC
18.0%

Промышленность

ELM
12.6%
TBFC
12.7%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
TBFC
8.1%

Здравоохранение

ELM
8.3%
TBFC
8.9%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
TBFC
6.0%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
TBFC
5.7%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
TBFC
6.3%

Энергетика

ELM
4.8%
TBFC
7.3%

Недвижимость

ELM
4.7%
TBFC
2.1%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
TBFC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOFTBFC с GMMA

Доходность на риск

ELM vs. TBFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TBFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMTBFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.41

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.81

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.86

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. TBFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и TBFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMTBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ELM и TBFC

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TBFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.89%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.45%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.23%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.06%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.29%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TBFC

Elm Market Navigator ETF (ELM) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ELM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.06%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

5.24%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.35%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

7.14%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

7.14%

+3.12%

Сравнение комиссий ELM и TBFC

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TBFC в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TBFC

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TBFC в 2.93%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ELM and TBFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ELM has higher volatility (2.51%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs TBFC's -8.89%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.20% vs 15.23% for TBFC. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.20% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: Elm and Brinsmere. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.44% for TBFC.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TBFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор