Сравнение GMF с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GMF и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -2.18% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.89% соответственно.
GMF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.61%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и XLU
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
GMF vs. XLU — Ранг доходности на риск
GMF
XLU
Сравнение GMF c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.38 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMF и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и XLU
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.52% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и XLU
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -51.98% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.18% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -25.26% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -36.07% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -2.23% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.26% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.82% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и XLU
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.10% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.33% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.80% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.17% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.20% | -0.09% |