PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

GMF и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.23% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий GMF и XLE

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GMF vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

4.23

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между GMF и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и XLE

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GMF и XLE

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-71.26%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-18.79%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-26.04%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-66.81%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.74%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-18.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

7.15%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и XLE

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.46%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

25.21%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

26.09%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

29.50%

-10.38%