Сравнение GMF с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
GMF и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.42% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и VPL
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
GMF vs. VPL — Ранг доходности на риск
GMF
VPL
Сравнение GMF c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.72 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.21 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 12.99 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMF и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и VPL
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и VPL
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -55.49% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.33% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -31.09% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.90% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.40% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -11.71% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и VPL
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.81% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.85% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 20.56% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.83% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.11% | +2.01% |