Сравнение GMF с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
GMF и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 8.58% против 3.02% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и THD
GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
GMF vs. THD — Ранг доходности на риск
GMF
THD
Сравнение GMF c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.79 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.56 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GMF и THD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и THD
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и THD
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -64.22% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.43% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -40.24% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -49.32% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -15.21% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -18.33% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.96% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и THD
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.25% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 17.05% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 26.30% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.59% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.49% | -2.37% |