PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с IPAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

GMF и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции IPAC немного впереди с 8.94%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Сравнение комиссий GMF и IPAC

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

GMF vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

10.22

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMF и IPAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и IPAC

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IPAC в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GMF и IPAC

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-30.99%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.49%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-29.64%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-30.99%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-6.64%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-7.55%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.05%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и IPAC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.11%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.52%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.52%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.59%

+2.53%