PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.11% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий GMF и GLD

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

GMF vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.31

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.70

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.90

-4.14

GMF vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между GMF и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и GLD

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и GLD

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-45.56%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-19.21%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-21.03%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-22.00%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.71%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-16.17%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.25%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.48%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

24.34%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

27.81%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

15.88%

+3.24%