PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.30% соответственно.


GMF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
23.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.05%
10 лет*
10.31%

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
11.36%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
GLD
SPDR Gold Shares
-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between GMF and GLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.16

The correlation between GMF and GLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GMF vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMFGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.78

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

2.17

+4.73

GMF vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и GLD

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMFGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-45.56%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-26.21%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-26.21%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-26.21%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-26.21%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-25.50%

+21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-16.17%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

9.38%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 7.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMFGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.70%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

24.48%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

27.71%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.30%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.07%

+3.15%

Сравнение комиссий GMF и GLD

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и GLD

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.21%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы


GMF and GLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.70%) compared to GMF (7.93%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.30% vs 10.31% for GMF. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.30% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

GMF has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GLD.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while GLD is Gold. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.40% for GLD.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор