PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.58% против 1.84% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий GMF и EWM

И GMF, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

GMF vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.51

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.17

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

11.70

-5.95

GMF vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между GMF и EWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EWM

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EWM

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-89.19%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.09%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-23.84%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-43.81%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.46%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-31.97%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EWM

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.91%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.31%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

15.89%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

13.62%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.36%

+2.76%