Сравнение GMF с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
GMF и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.58% против 1.84% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и EWM
И GMF, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
GMF vs. EWM — Ранг доходности на риск
GMF
EWM
Сравнение GMF c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.51 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.17 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.70 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GMF и EWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и EWM
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и EWM
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -89.19% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.09% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -23.84% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -43.81% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.46% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -31.97% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.46% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и EWM
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.91% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.31% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.89% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.62% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.36% | +2.76% |