PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с EPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.31%/yr vs 7.84%/yr for EPP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.84% соответственно.

GMF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
23.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.05%
10 лет*
10.31%

EPP

1 день
0.13%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.44%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		11.36%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.76%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between GMF and EPP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.80

The correlation between GMF and EPP shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMF и EPP

Секторы
GMF
EPP

Технологии

40.8%
1.0%

Финансовые услуги

15.4%
44.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.2%

Промышленность

7.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.6%

Сырьевые материалы

5.8%
17.0%

Здравоохранение

4.5%
3.3%

Энергетика

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Недвижимость

1.0%
7.4%

Технологии

GMF
40.8%
EPP
1.0%

Финансовые услуги

GMF
15.4%
EPP
44.9%

Потребительский циклический сектор

GMF
10.7%
EPP
6.2%

Промышленность

GMF
7.3%
EPP
8.5%

Коммуникационные услуги

GMF
6.4%
EPP
2.6%

Сырьевые материалы

GMF
5.8%
EPP
17.0%

Здравоохранение

GMF
4.5%
EPP
3.3%

Энергетика

GMF
3.1%
EPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

GMF
2.9%
EPP
2.9%

Коммунальные услуги

GMF
2.0%
EPP
3.5%

Недвижимость

GMF
1.0%
EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

GMF vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.83

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.23

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.42

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

4.12

+2.78

GMF vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и EPP

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-66.01%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.79%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-19.29%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-24.79%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-39.30%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.29%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-10.60%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.02%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EPP

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.33%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.76%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.11%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.52%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.05%

+0.17%

Сравнение комиссий GMF и EPP

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EPP

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.21%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and EPP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (7.93%) compared to EPP (5.33%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.31% vs 7.84% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.31% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.21% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.48% for EPP.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор