PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с EEMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).

GMF и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMF показывает доходность -1.51%, а EEMO немного выше – -1.44%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.35% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH

Сравнение комиссий GMF и EEMO

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

GMF vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFEEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.85

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

4.92

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.03

+0.24

Корреляция

Корреляция между GMF и EEMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EEMO

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EEMO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EEMO

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EEMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-48.47%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.75%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-34.03%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-46.57%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-12.27%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-20.38%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EEMO

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.05%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.23%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

21.07%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.94%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.85%

-1.73%