PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.45%.


GMEY

1 день
-0.98%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.94%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEY и YMAX


Correlation

The correlation between GMEY and YMAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax GME Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

GMEY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMEYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

GMEY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEY и YMAX

Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и YMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-26.13%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-11.74%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-6.37%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEY и YMAX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

23.11%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

23.49%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

23.49%

+5.26%

Сравнение комиссий GMEY и YMAX

GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEY и YMAX

Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности YMAX в 75.03%


ПозицияTTM20252024
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF
53.13%21.84%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
75.03%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы


GMEY and YMAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 53.13% for GMEY.

Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.28% for YMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор