Сравнение GMEY с YMAX
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
GMEY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 3.23% | -15.02% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | -3.90% |
Correlation
The correlation between GMEY and YMAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение GMEY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и YMAX
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -26.13% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -10.83% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -6.47% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 23.94% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 23.56% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 23.56% | +4.19% |
Сравнение комиссий GMEY и YMAX
GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и YMAX
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 59.67% | 21.84% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and YMAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 59.67% for GMEY.
Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор