Сравнение GMEY с USOY
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GMEY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.45%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -4.47% |
Correlation
The correlation between GMEY and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. USOY — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение GMEY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и USOY
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -17.46% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -12.56% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -6.49% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 31.15% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 26.34% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 26.34% | +2.41% |
Сравнение комиссий GMEY и USOY
GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и USOY
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности USOY в 61.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 53.13% for GMEY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор