PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.45%.


GMEY

1 день
-0.98%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.94%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
49.45%
6 месяцев
49.95%
1 год
41.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEY и USOY


Correlation

The correlation between GMEY and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax GME Option Income Strategy ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

GMEY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USOY
Ранг доходности на риск USOY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMEYUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

GMEY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEY и USOY

Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-17.46%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-12.56%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-6.49%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEY и USOY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

31.15%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

26.34%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

26.34%

+2.41%

Сравнение комиссий GMEY и USOY

GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEY и USOY

Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности USOY в 61.95%


ПозицияTTM20252024
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF
53.13%21.84%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
61.95%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


GMEY and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 53.13% for GMEY.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.22% for USOY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор