PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEU с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEU и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.


GMEU

1 день
0.12%
1 месяц
-18.73%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-26.25%
1 год
-68.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и USOY


Correlation

The correlation between GMEU and USOY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

GMEU vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMEUUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.84

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

7.37

-8.57

GMEU vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMEUUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.80

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.95

-1.64

Просадки

Сравнение просадок GMEU и USOY

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEUUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.43%

-17.46%

-62.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-14.29%

-58.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.91%

-6.81%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.24%

-6.47%

-56.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.19%

7.43%

+49.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и USOY

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEUUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.54%

11.67%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

27.26%

+30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.15%

30.50%

+54.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.79%

26.14%

+63.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.79%

26.14%

+63.65%

Сравнение комиссий GMEU и USOY

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и USOY

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.


ПозицияTTM20252024
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


GMEU and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMEU has higher volatility (24.54%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -68.74% for GMEU. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for GMEU.

GMEU is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор