Сравнение GMEU с USOY
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | 1.07% |
Correlation
The correlation between GMEU and USOY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. USOY — Ранг доходности на риск
GMEU
USOY
Сравнение GMEU c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.84 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.37 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.80 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.95 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и USOY
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -17.46% | -62.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -14.29% | -58.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -6.81% | -71.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -6.47% | -56.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 7.43% | +49.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и USOY
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 11.67% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 27.26% | +30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 30.50% | +54.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 26.14% | +63.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 26.14% | +63.65% |
Сравнение комиссий GMEU и USOY
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и USOY
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -68.74% for GMEU. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор