Сравнение GMEU с CRCD
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -48.37% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between GMEU and CRCD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. CRCD — Ранг доходности на риск
GMEU
CRCD
Сравнение GMEU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и CRCD
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -96.95% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -94.33% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -54.75% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 203.94% | -118.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 203.94% | -114.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 203.94% | -114.15% |
Сравнение комиссий GMEU и CRCD
И GMEU, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и CRCD
Ни GMEU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and CRCD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEU and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
GMEU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор