Сравнение GMEU с USO
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GMEU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GMEU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | 5.03% |
Correlation
The correlation between GMEU and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. USO — Ранг доходности на риск
GMEU
USO
Сравнение GMEU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.79 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.00 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.21 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.18 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и USO
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -98.19% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -20.39% | -52.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -85.45% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -75.30% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 10.84% | +46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и USO
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 14.97% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 38.35% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 44.32% | +40.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 36.09% | +53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 39.00% | +50.79% |
Сравнение комиссий GMEU и USO
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и USO
Ни GMEU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -68.74% for GMEU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and USCF. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор