Сравнение GMEU с NVDQ
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -72.16% |
Correlation
The correlation between GMEU and NVDQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GMEU
NVDQ
Сравнение GMEU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.43 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.89 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NVDQ
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -99.45% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -73.67% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -99.38% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -88.22% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 48.77% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NVDQ
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 24.54% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 25.78% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 51.89% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 67.77% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 95.47% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 95.47% | -5.68% |
Сравнение комиссий GMEU и NVDQ
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NVDQ
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NVDQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to GMEU (24.54%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, GMEU leads with -68.74% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 24.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -68.74% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for NVDQ.
GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор