Сравнение GMEU с NVDQ
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.02% vs -49.24% for NVDQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -32.50%.
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -32.50%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -65.67% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -32.50% | -72.25% |
Correlation
The correlation between GMEU and NVDQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GMEU
NVDQ
Сравнение GMEU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.45 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NVDQ
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -99.45% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -61.65% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.64% | -99.32% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -88.56% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.24% | 34.10% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.23%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 22.17% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 56.11% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 71.23% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 94.94% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 94.94% | -8.29% |
Сравнение комиссий GMEU и NVDQ
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NVDQ
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.39% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NVDQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.17%) compared to GMEU (15.23%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, GMEU leads with -45.02% vs -49.24% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -45.02% return vs -49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for NVDQ.
GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор