Сравнение GMEU с MULL
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 2454.81% for MULL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 878.66% |
Correlation
The correlation between GMEU and MULL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. MULL — Ранг доходности на риск
GMEU
MULL
Сравнение GMEU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 45.09 | -45.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 142.83 | -144.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и MULL
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -72.29% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -55.18% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -55.18% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -21.04% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 17.49% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 64.12% | -48.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 126.46% | -70.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 153.61% | -82.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 145.38% | -58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 145.38% | -58.59% |
Сравнение комиссий GMEU и MULL
И GMEU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и MULL
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and MULL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -45.45% for GMEU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMEU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GMEU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор