PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEU с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEU и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.


GMEU

1 день
-2.53%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-16.41%
С начала года
-7.00%
1 год
-45.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и MLPX


Correlation

The correlation between GMEU and MLPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

GMEU vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 44
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMEUMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.81

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.97

-10.14

GMEU vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEU и MLPX

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MLPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEUMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-70.67%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

-8.18%

-50.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.39%

-1.66%

-77.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.49%

-16.52%

-47.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.08%

3.46%

+35.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и MLPX

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEUMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

5.80%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

12.34%

+43.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.98%

15.74%

+55.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.79%

20.00%

+66.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.79%

26.15%

+60.64%

Сравнение комиссий GMEU и MLPX

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и MLPX

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы


GMEU and MLPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMEU has higher volatility (15.46%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs MLPX's -70.67%.

On 1-year performance, MLPX leads with 31.01% vs -45.45% for GMEU. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 31.01% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

MLPX has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GMEU.

GMEU is categorized as Leveraged Equities, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: T-Rex and Global X. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор