Сравнение GMEU с MLPX
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. GMEU is actively managed, while MLPX is passively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 31.01% for MLPX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам GMEU и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 2.01% |
Correlation
The correlation between GMEU and MLPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. MLPX — Ранг доходности на риск
GMEU
MLPX
Сравнение GMEU c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.81 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.97 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и MLPX
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -70.67% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -8.18% | -50.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -1.66% | -77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -16.52% | -47.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 3.46% | +35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и MLPX
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 5.80% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 12.34% | +43.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 15.74% | +55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 20.00% | +66.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 26.15% | +60.64% |
Сравнение комиссий GMEU и MLPX
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и MLPX
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and MLPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (15.46%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs MLPX's -70.67%.
On 1-year performance, MLPX leads with 31.01% vs -45.45% for GMEU. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 31.01% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
MLPX has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: T-Rex and Global X. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.45% for MLPX.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор